Comerciante forex on-line Leme: Sistema de negociação sequencial td

Thomas DeMark's Sequential (TD SEQUENTIAL) usando inteligência artificial.

1. Introdução.

Os sistemas de inteligência artificial se espalharam pelas atividades diárias do homem. Os comerciantes estavam entre os primeiros a adotá-los. Vamos discutir como um sistema de inteligência artificial baseado em redes neurais pode ser usado na negociação.

Primeiro, vamos resolver que uma rede neural não pode trocar por conta própria. Ou seja, se existe uma rede neural, pode ser fornecido com uma quantidade indefinida de dados de preços, indicadores e outras iguarias - nenhum resultado final será obtido, então esta idéia pode ser descartada imediatamente. Uma rede neural só pode estar ao lado de uma estratégia, "atendê-lo": auxiliar na tomada de decisões, na filtragem, na previsão. Uma rede neural que representa uma estratégia completa é um absurdo (pelo menos eu pessoalmente nunca vi nenhum).

Neste artigo, vou lhe dizer como negociar com êxito ao fundir uma estratégia bem conhecida e uma rede neural. Será sobre a estratégia Sequential de Thomas DeMark com o uso de um sistema de inteligência artificial. Seqüencial é bem descrito por DeMark no livro "A Nova Ciência da Análise Técnica", que será útil para leitura para qualquer comerciante. Você pode encontrar mais detalhes sobre o livro aqui.

Primeiro, algumas palavras sobre a estratégia. Seqüencial é uma estratégia de contra-tendência. Os sinais que aparecem nele não dependem um do outro. Em outras palavras, os sinais de compra e venda podem ser recebidos em uma linha, o que complica muito o uso de Sequential. Como qualquer outra estratégia, ela gera sinais falsos, o que procuraremos. O princípio da geração de sinais com base em Sequential é bem descrito pelo próprio autor. Sua interpretação será modificada um pouco aqui. Somente a primeira parte da estratégia será aplicada, usando os sinais de Configuração e Intersecção. Eles foram escolhidos por dois motivos: em primeiro lugar, esses sinais estão localizados nas partes superiores e no fundo; Em segundo lugar, eles ocorrem muito mais freqüentemente do que Countdown e Entry.

Observe: uma inteligência artificial pode ser incorporada em absolutamente qualquer estratégia de negociação, mesmo o cruzamento de MA convencional. Em ambos os casos, o momento para tomar uma decisão será o mais importante em qualquer estratégia. O objetivo é que analisar cada barra é uma utopia. Portanto, é necessário determinar os momentos, as barras para analisar a situação do mercado. É exatamente para isso que se trata de uma estratégia de negociação. Novamente, os métodos de análise podem ser absolutamente arbitrários, desde o cruzamento do MA até as formações fracturas, desde que seja recebido um sinal. No caso de Sequential, estamos interessados em uma janela de pontos verdes, durante a qual a situação do mercado deve ser identificada e a validade de um sinal deve ser determinada.

Fig. 1. O indicador TDSEQUENTA by nikelodeon. mql5.

Vamos analisar a figura que mostra o funcionamento da estratégia de negociação sequencial sem uma rede neural. Na figura, você pode ver a aparência de pontos verdes. Uma versão adaptativa da estratégia é mostrada aqui - não usando um número específico de barras (por exemplo, 9 barras consecutivas), mas sim enquanto uma condição é atendida. Assim que a condição da estratégia não for mais cumprida, aparece um sinal. Assim, cada sinal aparece após o seu próprio número de pontos, dependendo da situação atual do mercado. É aqui que o Seqüencial se adapta ao mercado. Este efeito fornece a capacidade de analisar a janela que consiste em pontos verdes. Esta janela tem uma duração diferente para cada sinal. Isso dá uma certa vantagem ao usar uma AI. O seguinte esquema de cores foi selecionado: um ponto azul após pontos verdes indica um sinal de compra, sinal vermelho de venda de pontos.

Pode-se ver que o primeiro sinal de venda (ponto vermelho) revelou-se falso, porque o sinal que o seguiu foi maior. Ao trabalhar de sinal para sinal, entrar no mercado usando este ponto vermelho certamente resultaria em perder dinheiro. O primeiro ponto azul também foi enganador: comprar a esse preço traria uma redução significante. Como separar os sinais em falso e válido? Esta tarefa pode ser resolvida pela inteligência artificial, ou seja, uma rede neural (NN).

2. Contexto do mercado.

Um sistema comercial funcionou perfeitamente antes de ontem. Ontem, maltratou mal. Hoje, tudo é tolerável novamente. Soa familiar? Claro, todo comerciante enfrenta o fato de que a qualidade do sistema comercial varia de um dia para o outro. O problema não é com o próprio sistema. É culpado o chamado contexto do dia de negociação. É formado com base na alteração anterior no volume negociado, juros abertos e flutuações de preços. Simplificando, o fundo de negociação é determinado precisamente por esses dados, que são diferentes no final de cada dia. Isso nos leva a uma recomendação importante: otimize seus robôs nos dias que têm condições similares aos dias em que é suposto negociar. A tarefa mais difícil ao otimizar o NN é garantir que a amostra de treinamento não inclua os padrões que serão formados durante o dia atual. O contexto diário é uma dessas inclusões.

Consideremos o seguinte exemplo. Hoje, o volume comercial e o interesse aberto caiu, enquanto as taxas aumentaram. Aparentemente, o mercado está a enfraquecer, e uma inversão descendente é de se esperar. Ao treinar o NN usando SOMENTE os dias que têm volume decrescente e interesse aberto com um aumento simultâneo nas taxas, há uma maior probabilidade de fornecer as entradas do NN com os padrões que têm maior chance de ocorrer ao longo do dia. Isso terá o NN treinado em termos do contexto do mercado. O mercado é mais propenso a reagir do mesmo modo que fez no dia com parâmetros semelhantes. É fácil calcular que existem apenas nove variantes do volume, preço e combinações de interesse aberto. Ao treinar a rede para cada contexto separadamente, todo o mercado será coberto. Nove modelos treinados funcionam durante duas semanas, em média, e em alguns casos mais longos.

É muito fácil organizar o trabalho no contexto diário com a ajuda do indicador eVOLution-dvoid.1.3 (1). Este indicador basicamente lê os dados do arquivo dvoid-BP. csv localizado no diretório. \ Files \ evolution-dvoid \. Pode-se ver que as cotações da libra britânica em relação ao dólar norte-americano são usadas aqui. Para exibir corretamente os dados e poder usá-los posteriormente exatamente no contexto do dia, é necessário visitar o site da Bolsa de Valores de Chicago todas as manhãs às 7:30 hora da Moscou. Faça o download de um boletim diário (número 27 para a libra esterlina), que indica o volume e o interesse aberto no final do dia anterior. Esses dados devem ser adicionados ao "dvoid-BP. csv" todos os dias antes do início da negociação. Durante o dia, o indicador exibirá as mudanças no volume comparado ao valor anterior. Ou seja, não é necessário o valor real do volume do mercado, mas sua mudança. O mesmo vale para o interesse aberto: seu movimento relativo é importante.

3. Abordagem para organizar o modelo.

Para aumentar a amostra de treinamento e fornecer o nível adequado de generalização, é necessário introduzir uma condição importante. Os sinais serão separados em válidos e falsos separadamente para compra e venda. Desta forma, os recursos do próprio NN não serão desperdiçados na classificação dos sinais. Vamos separar esses sinais com antecedência e construir dois modelos: um será responsável pelos sinais de compra e o outro pelos sinais de venda. Este truque simples duplica o tamanho da amostra de treino. Conhecimento conhecido: quanto maior a amostra de treinamento e maior seu nível de generalização, quanto mais o modelo permanecerá adequado ao mercado.

Vamos apresentar o conceito de intervalo de confiança: o intervalo em que o modelo é confiável e considerado adequado para uso. Suponha que o intervalo de confiança para um modelo calculado compreende 1/3 do intervalo de treinamento. Ou seja, depois de treinar o modelo em 30 sinais, assumimos que o seu período de operação adequado será de 10 sinais. No entanto, não é incomum um modelo durar três vezes mais do que o intervalo de treinamento.

É notado (e bastante natural) que, quando o intervalo de treinamento aumenta, a capacidade generalizadora do modelo diminui. Isso confirma a teoria de que o Santo Graal não existe. Se pudéssemos treinar um NN em toda a história do mercado com 100% de generalização, obteríamos um modelo ideal capaz de trabalhar indefinidamente. Infelizmente, a prática mostra que esta é uma utopia. Mas construir um bom modelo de longo prazo ainda é possível. O segredo reside nos dados transmitidos à rede como entrada. Se eles refletem a essência da variável de saída e são a causa disso, então, construir um modelo não terá problemas.

Por sinal, sobre a variável de saída. É tão difícil escolher como encontrar os dados de entrada para a construção de uma rede. Ao analisar os dados históricos dos sinais, é possível determinar com precisão quais deles eram válidos e quais eram falsos. Como regra geral, ao construir a variável de saída, cada sinal é interpretado de forma inequívoca, tornando a saída da rede ideal. Ou seja, a saída não contém um único erro, e isso faz com que o NN se esforce para as mesmas saídas ideais na aprendizagem. Naturalmente, a obtenção de um modelo com um nível de generalização de 100% em um longo intervalo é praticamente impossível. Afinal, é improvável que existam dados que interpretem os sinais da variável de saída sem erros suficientemente longos. Além disso, se tais dados estiverem presentes, o uso de uma rede neural torna-se completamente desnecessário.

Devido a isso, a variável de saída deve ser formada com pequenos erros, onde pequenas perdas de sinais são cobertas por lucros significativos. Isso resulta em uma variável de saída que não é ideal, mas tem o potencial de aumentar o depósito. Em outras palavras, os erros causam perdas insignificantes, que são mais do que cobertas por outros sinais lucrativos. Isso permite obter um modelo com alto nível de generalização para a variável de saída. Neste caso, é muito importante que o grau de erro desse modelo seja conhecido. Portanto, a confiança no sinal terá essa correção.

E, finalmente, o aspecto mais importante ao construir modelos é escolher um significado para a variável de saída. Naturalmente, o lucro vem à mente em primeiro lugar. Os sinais rentáveis no passado serão denotados como 1 e perderão como 0. No entanto, existem muitas outras variáveis semânticas para o produto, que fornecerão informações valiosas adicionais sobre o mercado. Por exemplo: haverá uma reversão após um sinal, um certo lucro será alcançado, a barra que segue o sinal será baixa ou alta? Portanto, uma variável de saída pode ter um significado de várias maneiras, enquanto usa os mesmos dados de entrada. Isso produz mais informações sobre o mercado e se vários modelos se confirmam, a probabilidade de lucro aumenta.

Muitas vezes, encontro comerciantes que tentam receber 100 ou mais sinais durante um longo intervalo. Então, eu não compartilho esse desejo. Na minha opinião, 10-15 sinais são suficientes para ganhar a vida, mas seu erro não deve exceder 20%. Isto é devido ao fato de que mesmo que dois sinais em dez dêem a perda máxima, ainda ficamos com oito corretos. Pelo menos dois deles gerarão lucros suficientes para cobrir as perdas.

Então, como fazer um modelo que funcionará o suficiente? Por exemplo, exigimos uma operação estável do sistema no M5 durante uma ou duas semanas - um bom resultado, se estiver trabalhando sem sobre otimização. Suponha que o principal indicador, o principal sistema de negociação (no nosso caso, o Seqüencial) gera uma média de 5 sinais por dia. Serão tomados 10 sinais para cada um dos nove modelos do contexto de mercado. Com isso, existem apenas cinco dias de negociação em uma semana. Isso significa que alguns modelos não funcionarão, enquanto alguns funcionam. A prática mostra que cada modelo é desencadeado não mais do que duas vezes por semana, e muito raramente - três vezes por semana. Isso indica que um NN generalizado funcionará ainda mais do que uma semana, considerando o intervalo de confiança por um período fora da amostra de 10 sinais.

4. Teoria das Redes Neurais.

Agora vamos avançar para a teoria das redes neurais. Você pode ter pensado que eu estaria te ensinando topologias, nomes e métodos de treinamento? Você está errado.

Discutiremos o seguinte. Existem duas direções no uso de redes neurais, que diferem em topologia. Um deles está prevendo, o outro está classificando.

Uma rede de previsão gera um valor futuro da variável de saída. Acredita-se que ele também gere o grau de direção das citações (para cima ou para baixo), além da direção em si. Por exemplo, a taxa atual de EUR é 1.0600, e as saídas de rede que ele elevará para 1.0700 em uma hora - a rede prevê estes +100 pontos. Por favor, note que não aprovo essa abordagem às redes neurais, porque o futuro não está definido. Pessoalmente, considero esse argumento filosófico suficiente para abandonar esse método de trabalho com NN. Claro, percebo que isso é apenas uma questão de gosto, e vale a pena mencionar que as redes de previsão funcionam muito bem.

No entanto, eu prefiro as redes de classificação. Eles dão a idéia do estado atual do mercado, e quanto mais precisamente for determinado, mais sucessivas serão as negociações. Em ambos os casos, receber uma resposta da rede nos faz tomar alguma ação. No primeiro caso, compramos 1.0600 e vendemos uma vez que o preço chega a 1.0700. No segundo caso, basta comprar e sair do comércio no próximo sinal, mas o nível de preço preciso não pode ser previsto.

Para revelar a essência desta abordagem, veja uma anedota histórica. Um dia, o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, perguntou-se quantos avanços em um jogo que ele pensa ao planejar o próximo movimento. Todos pensavam que Kasparov diria uma grande figura. No entanto, o que o jogador de xadrez havia dito mostra que, longe de todo mundo, entende mesmo a essência do jogo: "O mais importante no xadrez não é a quantidade de etapas adiante que você pensa, mas o quão bem você analisa a situação atual". O mesmo se aplica ao mercado de câmbio: para entender a essência do jogo, não é necessário procurar várias barras à frente. É suficiente determinar o estado atual do mercado em um determinado momento e fazer o movimento certo.

Esta é a ideologia que eu prefiro mais, mas, novamente, é uma questão de gosto. Prever redes neurais também são bastante populares, não se pode negar o direito de existir.

5. Organização interna do sistema de inteligência artificial.

Juntamente com a existência de duas abordagens para a construção e uso de redes neurais (predição e classificação), este assunto inclui dois tipos de especialistas - desenvolvedores de sistemas de AI e seus usuários. Tenho certeza de que Stradivari tinha tocado seus violinos muito bem, embora ele não tivesse se tornado famoso como um grande virtuoso. O criador do instrumento certamente é capaz de usá-lo, mas nem sempre o mestre pode perceber plenamente o potencial do que ele criou. Infelizmente, não consegui entrar em contato com o autor do otimizador descrito aqui: ele não responde aos e-mails. No entanto, ele é conhecido por muitos regulares do fórum. O nome dele é Yury Reshetov.

Usei sua abordagem no trabalho e, como resultado da comunicação com ele, descobri a estrutura interna do otimizador, da qual eu gostaria de falar. Espero que o autor não se importe: o produto foi publicado em código aberto. Como usuário de sistemas AI, não preciso entender o código do programa, mas saber a estrutura interna do otimizador é necessária. Destaquei este produto principalmente porque o otimizador usa um método de treinamento diferente dos clássicos. O ponto fraco na formação de redes neurais é o excesso de treinamento. É praticamente impossível determinar se aconteceu e até que ponto. O otimizador da Reshetov usa uma abordagem diferente: uma rede não pode ser superada, só pode ser minimizada. Esta abordagem permite avaliar a qualidade da aprendizagem em rede como uma porcentagem. Existe um limite superior de 100%, ao qual aspiramos (é muito difícil alcançar esse resultado). Uma vez que obtenhamos uma rede treinada no nível de 80%, por exemplo, saberemos que a rede produz um erro em 20% dos casos e pode estar pronta para isso. Esta é uma das principais vantagens do método.

A operação do otimizador resulta em um arquivo com código. Contém duas redes, cada uma delas é uma equação não-linear. Cada uma das funções primeiro normaliza os dados, que são posteriormente alimentados à entrada da equação não-linear. Um "comitê" feito de duas redes foi implementado para aumentar a capacidade de generalização. Se ambos dizem "sim", o sinal é válido; se ambos dizem "não" - falso. Se os valores de duas redes forem diferentes, uma resposta "não segura" será recebida. Observe: não existe um estado "não seguro" no passado, porque sempre é possível categorizar o sinal em dados passados. Assim, aqui, "não tenho certeza" implica a possibilidade simultânea de sinais falsos e válidos. Isso dá uma transição de cálculos binários para quantum. Como uma analogia, considere um qubit: pode levar os valores 1 e 0. O mesmo com "não seguro": esta resposta pode ser tanto um quanto zero no histórico. Um pequeno truque escondido aqui será usado na negociação. Será discutido um pouco mais tarde.

Passemos à preparação de dados. Os próprios dados são representados como uma tabela do Excel. As colunas aqui são as entradas de rede. A última coluna é a variável de saída. De acordo com o seu significado, esta coluna contém aqueles e zeros. No nosso caso, um sinal que recebeu lucro é designado por 1 e aquele com perda é 0. As linhas desta tabela representam os dados armazenados quando o sinal aparece. Quando carregado no otimizador, esta tabela é dividida em duas amostras - treinamento e teste, com as duas redes treinando transversalmente. Mas o cálculo e a otimização são realizados com o comitê dessas redes. Assim, o treinamento de cada rede é realizado separadamente, mas com consideração do resultado geral.

No final da seção, enfatizo: o sistema AI usado ou o ambiente de programação não importa. Mesmo o perceptron mais primitivo pode ser treinado usando o método de propagação traseira do erro e não ser superado, graças a bons dados na entrada da rede. O componente essencial não é o sistema AI, mas a qualidade dos dados usados. Portanto, o otimizador normaliza os dados primeiro, e depois disso os dados são alimentados a uma equação não-linear convencional. E se os dados de entrada são o motivo da variável de saída, então esta equação simples com cerca de 20 coeficientes produzirá 10 sinais com um erro de 20% no futuro próximo. Constatou-se, repetidamente, que qualquer transformação de preços leva a um atraso. Portanto, qualquer indicador geralmente dá um atraso, o que afeta a operação de sistemas AI. As variáveis de entrada e saída serão discutidas em detalhes no próximo artigo.

6. TD Sequential e NN.

Agora vamos seguir a aplicação prática da teoria descrita acima.

Analisaremos um intervalo com negociação ao vivo. A operação NN será demonstrada por setas azuis. Quando a flecha aponta para um ponto vermelho, isso significa que o sinal de venda é válido; Quando a flecha aponta, o sinal é falso. Se a flecha estiver faltando, ela indica a resposta "não segura". Os sinais de compra (ponto azul) são opostos: uma seta para cima significa um sinal válido, enquanto uma seta para baixo indica uma falsa.

Consideremos a operação do modelo durante o dia. À primeira vista, seria difícil ganhar dinheiro, mas, na verdade, esse não é o caso. O entendimento do princípio da separação vem ajudar. Por exemplo, existem dois sinais que são diferentes um do outro. De acordo com a AI, um deles é um sinal de venda falsa, que realmente ganhou lucro. Depois de receber o próximo sinal de venda "falso" da AI, é necessário verificar se ambos os sinais se referem à mesma área de separação, ou se eles são simplesmente os mesmos. Se assim for, para que o sinal leve ao lucro, é necessário orientar o indicador de modo que a seta fique alinhada com a direção do mercado, ou seja, em direção ao lucro do sinal.

Dê uma olhada na figura. O primeiro sinal de venda (ponto vermelho) acabou por não ser lucrativo. Mas quando a flecha é virada para baixo, torna-se rentável, já que o sinal de venda # 2 caiu na mesma área com o sinal # 1. Ao girar a flecha, o segundo sinal também se tornou rentável, o que poderia ser negociado. Agora considere um sinal de compra. Como pode ser visto, neste caso, o AI cometeu um erro novamente, assumindo que um sinal rentável seja falso. Só resta resolver a situação e inverter a seta do sinal de compra # 3. Como resultado, o sinal # 4 começou a indicar a direção correta. Mas o sinal # 5 entrou em outra área, diferente do sinal anterior, e levou a uma inversão do mercado em geral.

Em outras palavras, obtivemos um anti-modelo constantemente perdedor, revertei e obteve um modelo lucrativo! Eu chamo esse método de orientação do modelo. Em regra, é realizado durante um sinal. Basta esperar por um sinal de compra e um sinal de venda para aparecer no início do dia, orientá-los e usá-los para o trabalho. Desta forma, pelo menos 3-4 sinais são obtidos em um dia. O ponto não é verificar os sinais passados e seu desempenho. Em vez disso, é necessário comparar dois últimos sinais entre si, verificar se eles pertencem a um grupo ou não, e ver quais ações devem ser tomadas, se o resultado do sinal anterior for conhecido. Ao mesmo tempo, não esqueça que a rede neural pode produzir um erro.

Fig. 2. Indicadores CompreVOLDOWNOPNDOWN. mq5 e SellVOLDOWNOPNDOWN. mq5.

Fig. 3. Indicadores orientados CompreVOLDOWNOPNDOWN. mq5 e SellVOLDOWNOPNDOWN. mq5.

As duas figuras a seguir mostram o funcionamento da rede durante 4 dias. Note-se que apenas o segundo sinal é usado em operação. Todos os sinais que receberam lucro são marcados com uma linha verde, os que estão com uma perda são vermelhos. A primeira figura demonstra uma operação pura da rede, a segunda mostra a operação orientada de acordo com o primeiro sinal do dia. O primeiro definitivamente não é impressionante. Mas se você olhar para a segunda figura e começar a processar negócios a partir do segundo sinal de cada dia, com o sistema de negociação orientado, a imagem se torna muito mais bonita. Não se esqueça de que a técnica de reversão deve ser aplicada com cautela.

Fig. 4. Indicadores de acordo com o nome para cada dia, não orientados na direção certa.

Fig. 5. Indicadores para cada dia, orientados de acordo com o primeiro sinal do dia (comprar e vender separadamente)

Nesta forma, os modelos já não se parecem com uma falha, mas bastante capazes. Uma vez que eles não esgotaram seu recurso de intervalo de confiança, eles provavelmente serão válidos por mais alguns dias.

A essência da classificação é que um espaço de dados multidimensional é dividido por uma linha universal, que classifica sinais em grupos "válidos" e "falsos". Os sinais "válidos" estão acima de zero, enquanto os "falsos" estão abaixo. O principal aqui é a estabilidade na separação de alguns sinais dos outros. Um conceito de orientação TS é introduzido. É importante determinar quando a rede começa a perder de forma constante, gerando sinais invertidos. Como regra, neste caso, o primeiro sinal do dia é o guia. Esse sinal pode ser negociado, mas com extrema cautela, com base em outros fatores de análise. Meu conselho: para garantir que a rede não esteja desalinhada, tente fazer com que o número de zeros e os da variável de saída sejam iguais. Para equalização, remova livremente os zeros excessivos e os da amostra de treinamento, a partir dos sinais mais distantes.

O processo exato de divisão não importa, desde que seja estável. Voltemos ao nosso exemplo: na Figura 2, antes da reorientação, recebemos dois erros seguidos e aproveitamos a situação. Como você pode ver, quando Sequential é executado no M15, de 2 a 5 sinais podem ser obtidos durante o dia. E se dois sinais de compra, por exemplo, caírem em classes diferentes (um é válido, o outro é falso), então saber o resultado do primeiro sinal facilita a determinação do que o sinal atual será - falso ou válido. No entanto, o método de orientação deve ser aplicado com cuidado. A rede pode gerar um erro e continuar a funcionar corretamente. Em qualquer caso, tudo vem com experiência, tanto as reações mecânicas como a intuição para padrões. A sustentabilidade do modelo obtido está planejada para uma consideração mais detalhada em artigos subseqüentes, pois este tópico tem muitas nuances.

Nota: os arquivos anexados referem-se aos números vistos acima. Você pode baixá-los e testá-los na data especificada. O sistema de negociação não é sensível às citações, embora tenha havido casos em que Sequential não gerou um sinal em outro corretor, porque as citações nos momentos-chave eram diferentes. Mas esses casos são raros, e os dados de entrada devem ser os mesmos para todos, uma vez que são providos da mesma fonte e não estão sujeitos a alterações. Ao mesmo tempo, não há garantia de que você poderá obter os mesmos resultados no mesmo período de tempo quando você executar os arquivos baixados em seu computador. Mas você deve poder usar os modelos para separar os sinais atual e anterior.

Em conclusão, considere uma outra questão acima mencionada. O que fazer, quando a rede gera um sinal "não seguro" e o que isso significa? Eu repito: a história não tem lugar para tal conceito como "não tenho certeza". Isso apenas indica que a amostra de treinamento não continha um padrão similar, e as opiniões de duas redes em uma comissão sobre esta questão foram divididas. "Não tenho certeza" implica que o sinal obtido pode ser válido ou falso. É bem possível que o uso de um segmento maior da história permita que o padrão necessário seja encontrado e a rede possa identificá-lo. Mas a profundidade do treinamento é pequena - cerca de 30 sinais, o que corresponde a aproximadamente 8 a 10 dias. Naturalmente, nos encontramos periodicamente com sinais e modelos desconhecidos, que não estavam presentes durante o treinamento. De acordo com minhas observações, quanto mais tempo um modelo funciona, mais freqüentemente dá a resposta "não segura". Isso se encaixa bem com a teoria do "mercado vivo", onde o passado não se refere ao futuro. Os padrões recentes podem ser repetidos iminentemente ou apenas no futuro distante. A essência do mercado é tal que o significado de um bar diminui gradualmente depois que ele é fechado à medida que ele se aprofunda na história. Esta é uma regra geral para qualquer informação: quanto mais velho for, menor será a sua importância.

Existem duas maneiras de classificar o estado "não seguro". Dê uma olhada na figura a seguir. Há sinais com flechas desaparecidas e o notório "não seguro" - as duas redes na comissão os interpretaram de forma diferente. Esses sinais são indicados como 1 e 2 na figura. E para que o primeiro sinal seja lucrativo, ele deve ser falso.

Fig. 6. Método de organização da orientação do sinal de acordo com o contexto diário.

Existem duas maneiras de reclassificar o estado "não seguro". O primeiro método é muito simples (ver Fig. 7). Determinamos que o estado "não seguro" tornou-se falso para a primeira venda. Ou seja, o sinal de venda "não seguro" é considerado falso. O sinal # 2 também é considerado falso, assumindo para continuar comprando. Na verdade, a rede cometeu um erro, mas na prática esse erro pode ser anulado ao entrar no mercado a um preço melhor. Portanto, a aparência de uma flecha para cima não fará muito mal, embora na verdade o sinal acabe por ser negativo. O sinal de compra "não seguro" (ponto azul) também é considerado falso, porque a última vez que o sinal de compra não foi "faltado" foi falso. Este método é muito antigo, mas a experiência mostra que ele funciona bem.

Fig. 7. Reclassificação do sinal "Não seguro", quando é considerado uma classe alternativa.

O segundo método da classificação de estado "não segura" requer a organização interna do otimizador e a usa como base. Então, o estado "não seguro" aparece quando uma rede no comitê mostra 1, enquanto a outra mostra 0. A essência do método é selecionar as redes do comitê, que mostra a resposta correta. Voltemos ao nosso exemplo. O sinal # 1 acabou por ser falso, quando a rede A estava acima de zero e a rede B estava abaixo. Portanto, se a rede B estiver acima de zero e a rede A for menor, esse estado "não seguro" é válido. Quanto aos sinais de compra, tudo é o contrário: o sinal anterior (não presente na figura) foi falso quando a resposta da rede A foi negativa e a da rede B foi positiva. No sinal de compra atual, a situação é oposta, então nós assumimos que esse sinal é válido, e é recomendável comprar um comércio.

Fig. 8. Reclassificação do sinal "Não seguro" de acordo com os valores de cada uma das redes de comitês.

Pessoalmente, eu prefiro o primeiro método de classificação para o estado "não seguro", e tem uma explicação bastante lógica. Ao usar um comitê de duas redes, recebemos três aulas: "Sim", "Não" e "Não tenho certeza". Os dados são distribuídos para esses três grupos. O importante não é que tenhamos três grupos, mas que eles são fundamentalmente diferentes. Depois de obter o sinal "não seguro" e depois descobrir sua direção, acredita-se que os sinais subseqüentes neste grupo tenham a mesma direção. A experiência atual mostra que esse método é mais confiável que o segundo.

Previsão de mercados financeiros é difícil: eles são um organismo vivo e imprevisível, onde pessoas reais trabalham. Durante o dia, a situação do mercado pode mudar tão drasticamente que ninguém assumiria que - nem os fabricantes de mercado, nem os principais jogadores, muito menos nós. O caráter de tais mudanças consiste em dois componentes. O primeiro é o contexto do mercado, que foi discutido. O segundo motivo é a atividade de compradores e vendedores em tempo real, aqui e agora. Portanto, a principal coisa na negociação é orientar no tempo e estar em alerta alto!

Usar um AI não é uma panacéia, nem o Santo Graal. Claro, quando você troca com o uso de redes neurais, definitivamente vale a pena ouvir o que a inteligência artificial tem a dizer. No entanto, use sua cabeça ao fazer negócios. Uma vez recebido um sinal da AI, é necessário aguardar a confirmação, selecionar o nível correto, avaliar a probabilidade de reversão, etc. Isso é o que eu queria discutir no terceiro artigo, que seria dedicado às peculiaridades práticas de negociação com base na estratégia Seqüencial com o uso de redes neurais.

7. Conclusão.

Mais uma vez, quero enfatizar que este artigo é de natureza puramente metodológica. Todos os métodos descritos podem ser usados em seus sistemas de negociação e, espero, as sugestões encontrarão seu uso.

Estou certo de que haverá tanto apoiantes quanto adversários do método descrito. Se você lê estas linhas, então você tem pelo menos algum interesse. I would highly appreciate your opinion on what you disagree with, especially if you have a constructive solution, refinement or modification. In other words, criticize constructively! The sustainability of this approach can be proven by constructing an artificial intelligence system in conjunction with me. I would be glad to work on this project alongside a professional programmer, and I invite you to cooperate.

The code of TD Sequential is provided at the end of the article, as well as the indicators that filter or classify the buy and sell signals with consideration of the daily context and orientation at the beginning of trading. Please note that the indicators have been rewritten from MQL4 and do not provide the full functionality to completely reproduce everything that is shown in the article. The reason is that the input data for the NN require a set of indicators of the ClusterDelta project, which are available only for paid subscription.

I am willing to provide a prepared file for the indicators' operation to all interested. It would be intriguing to rewrite all the required indicators to MQL5 in order to completely reproduce the operation algorithm. My task here was to show how an open source code for creating and training neural networks can be used in the famous DeMark's strategy. I will be glad to see your comments and answer your questions.

Programas usados no artigo:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Trade Trekker.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Olá arte, eu gosto do seu blog. programador aqui no AZ ensolarado, você estaria interessado em uma discussão sobre TD Sequential? Obrigado por publicar os gráficos, é provavelmente a única maneira de verificar minhas saídas sem acesso a um terminal!

Thx Jonnie & # 8212; Claro, era algo específico que pode ser compartilhado?

Blog muito interessante. Estou interessado em timing de mercado, obrigado pela sua partilha.

Você pode me dizer quais os intervalos de tempo que você geralmente usa para seus gráficos?

Eu os uso todos # 8211; 5, 15, 30, 60 (agregados e não agregados), 120, 4 horas, diariamente, 2 dias, 3 dias, semanalmente, mensalmente. É um pouco de arte para gerenciar a continuidade do tempo, mas funciona.

Eu tenho a plataforma TOS, mas não consegui encontrar o estudo TD Sequential? Não estava na lista de estudos?

É na lista de estudos em & # 8216; SequenceCounter & # 8217 ;. Não é ideal, mas é possível.

Eu estava esperando que você pudesse me ajudar a entender melhor as nuances do Demark SET UPS e COUNTDOWNS. Parece que, em alguns casos, a TD BUY or SELL Configure a contagem 9 pode ficar sozinha em termos de poder prever uma mudança direcional no preço de uma segurança. Em outros casos, parece ser seguido imediatamente por uma contagem TD COMPRAR ou VENDER COUNTDOWN 13. Nessa instância, o número 9 parece não ter qualidade preditiva, a menos que seja seguido pela contagem 13. Qual é a teoria ou lógica que explica o que eu descrevi acima? Uma segunda pergunta que tenho é, seria mais útil ou prático esperar por uma circunstância em que a contagem 9 é seguida pela contagem 13 antes de tomar qualquer ação de investimento?

Eu, claro, entendo que isso não é simplesmente um exercício na contagem dos 9 e 13. Compreendo que outras condições de mercado precisam estar presentes para apoiar uma ação de investimento.

Novo para a metodologia Demark.

Eu sei exatamente o que você está perguntando. Espero poder explicar isso. O TD Setup de 9 comp. É o componente momentum do TD Sequential e o Count Count Count de 13 Count é o componente de tendência. O DeMark possui o TD Setup como o primeiro componente e usa outros qualificadores para ajudar a determinar se TD Countdown é provável ou se uma reversão ocorrer após uma instalação TD concluída. Não pára por aí. Após uma Contagem regressiva TD comprovada de 13 Contas, outra Configuração TD pode ser renovada. DeMark chama esta & # 8216; reciclagem & # 8217 ;. Então, enquanto as forças são maiores para uma reversão após uma contagem regressiva registrada TD Count de 13, eles também podem consolidar e "reciclar" # 8217; em uma nova contagem. O takeaway principal é de 9 e 13 pontos destacam-se como áreas de reversão. Isto é o que DeMark observou quando desenvolveu TD Sequential.

Você está correto em que simplesmente seguindo um 9 e um 13 não é a resposta catch-all. Minha abordagem é assumir que algo acontecerá quando uma contagem 9 for registrada. DeMark escreveu que é típico de uma inversão, consolidação ou um "hoo de preços" # 8221; ocorrerá na contagem 9 registrada. Portanto, eu uso uma contagem de 9 como um período de avaliação e tente determinar se uma contagem 13 irá ocorrer ou uma possível reversão está em mãos. Utilizar outros indicadores do DeMark como o TDST é uma tremenda ajuda. Outras análises convencionais também podem ajudar a determinar as possibilidades se TD Setup entrar na TD Countdown. (por exemplo, se um estoque sair de uma base longa com uma lacuna da barra 1, eu atribui uma probabilidade bastante alta de que uma Configuração TD concluída entrará na contagem decrescente TD). As contagens finalizadas de 13 também devem ser avaliadas. Todas as reversões não são garantidas lá e as contagens podem reciclar em novas contagens.

Obrigado por relembrar as minhas perguntas. E obrigado pelas suas respostas e comentários muito eloquentes.

O seu TDST é seu código personalizado?

TDST é DeMark & # 8217; s. Eu tenho um código para ele, mas não é palatável para mostrar nos gráficos que eu apresento. Haveria linhas horizontais em todos os lugares. Por isso, eu os atrazo quando preciso enfatizar o suporte ou a resistência.

Oi Arte, comecei a usar o indicador seqüencial TD em TOS, adoro seu site. Você pode me dizer como obter o Purple TD combo vender para aparecer na plataforma TOS?

Você conhece ferramentas que podem escanear os sequenciais do TS?

Obrigado pela leitura. Infelizmente, não existem outros indicadores do DeMark além do estudo "Sequence Counter" no TOS.

O mesmo para varreduras. Não há filtros predefinidos para o DeMark.

Você pode explicar como você subiu o preço flipping para neutro, bullish ou bearish. Estou tentando encontrar formas mais objetivas de olhar para o mercado, sempre curioso sobre como você consegue esses preços?

Eles geralmente vêm de flutuações de preços de alta ou baixa. Por exemplo, em um flange de preços baixos: Contar 4 barras de volta da barra atual e se a barra atual for maior que a barra anterior 4, então não há flip de preço. Mas se o próximo bar registar um fechamento mais baixo do que o anterior 4º bar, um flip de preços mais baixos torna-se oficial. Você pode ver os exemplos de estoque acima para ter uma idéia de flips de preços.

Muitas vezes eu uso estas como uma base para medir uma mudança de impulso, mas às vezes as adoro se as condições do mercado o ditarem. Essa é a minha estrutura, mas definir suas próprias regras com base em seu prazo e tolerâncias seria mais benéfico.

Blog muito interessante. Quais pacotes de software você recomenda para o TD Sequential?

Obrigado! & # 8211; I & # 8217; m parcial para Bloomberg & # 8211; principalmente para o pacote total.

Existem outros pacotes de software que você gosta com o DeMark seqüencial?

Tenho uma pergunta para o gráfico diário S & amp; P. A vela em 14.10. preencher as especificações para a contagem regressiva, combo e configurar, mas não foi contado pelo seu software, mas por que motivo?

Você pode elaborar? Houve um erro na TD Buy Setup em 14 de outubro e agora mostra um bar 6. Mas quando eu fiz uma contagem manual, tudo é verificado. Em 14 de outubro, a contagem regressiva padrão chega às 6 e usa a versão 1 da TD Combo Buy, a barra 7 (a partir de 22 de setembro) foi gravada em 13 de outubro.

Sim, eu estava parcialmente errado com a compra de TD combo porque, como você disse a vela às 14h10. mostra um ponto mais próximo do final da vela anterior. Mas, como você corrigiu, a vela deve ser contada como uma vela instalada.

Mas o que mais quero dizer é a vela de 08.10. A vela mostra um fechamento mais alto do que o fim da vela quatro dias antes, o que significa que a vela é realmente uma vela flip. Portanto, não deve ser contado como o dia 2 de uma configuração de compra.

Uma configuração de compra poderia ter sido iniciada a partir de 09.10. só. Mas esta configuração de compra começou a partir de 09.10. foi negado pela vela de sexta-feira. Isso significa que não deve haver nenhuma configuração de compra executada na verdade.

Você pode ver a contagem dentro do gráfico abaixo.

Ah sim! Eu vejo agora. Porque o preço da sexta-feira foi otimista, que a TD Buy Setup desapareceu e eu não consegui descobrir por que teve uma contagem errada. O código de configuração TD tinha sido confiável, então eu estava surpreso porque isso aconteceu. Aprecie a cabeça & # 8217; s up & # 8211; obrigado!

hey Art, nos últimos TOS, como você vê esses estudos?

Hi - em que estudos você está se referindo? Eu não estava ciente de nada novo.

Eu queria saber se eu poderia fazer estudos Demark em ToS. Você mencionou que foi um estudo de contagem de seqüência em 2018? Não consegui encontrá-lo.

Você deve encontrá-lo ESTUDOS & gt; TODOS OS ESTUDOS & gt; Sequence Counter.

Oi Arte, eu queria saber se o preço flip funciona se uma barra que registra o mesmo preço que 4 velas antes é imediatamente seguida por uma vela que é maior / menor do que as 4 velas antes. Para colocá-lo em palavras simples, um negativo para positivo significa que o preço alugado flip e para flanges de preços baixos. E quanto a uma posição neutra (o mesmo preço comparado com 4 velas antes) para positivo? Podemos tratar isso como um flip de preços de alta?

Boa pergunta. Ao olhar para os preços, há muito contexto. O mesmo preço ou posições neutras devem ser tratados da mesma maneira que os preços # 8216 ;. Mas, mais importante ainda, é o contexto da tendência geral. Alguns cenários comuns que seriam acionáveis seriam um preço de alta, que também é um padrão de candelabro engarrafado ou um preço de preço baixista logo após um TD Sell Setup @ 9 logo abaixo da resistência TDST designada. Em outras palavras, os lançamentos de preços devem ser suportados com outras indicações de alta ou baixa. Espero ter respondido a sua pergunta.

Muito obrigado pela sua arte de resposta, muito útil. Ainda estou estudando o resto dos estudos TD do livro de Jason Perl, a configuração 9-13-9 é realmente muito interessante. Na minha aplicação prática do método TD, no entanto, descobri às vezes, mesmo após a contagem decrescente TD de 13, uma queda de preço pode não ser suficiente para determinar um sinal de compra ou venda, existem maneiras de filtrar os falsos flips de preços que, por vezes, podem ser muito irritantes ocorrer?

Você está certo para dizer que um flip de preço não é suficiente para determinar um sinal de compra ou venda. Quanto à filtragem, você pode experimentar o que funciona para você. Para o meu estilo, se eu tomar uma decisão de trocar um & # 8217; 13 & # 8217 ;, então eu compraria / vendiria com base em um flip de preço. Mas eu também sei que talvez eu tenha que suportar alternos de preços alternativos antes do comércio funcionar. Eu também uso níveis TDST para referência e outros prazos. Eu também uso ambos TD Countdown em conjunto com TD Combos. One & # 8217; 13 & # 8217; pode não dar o sinal, mas o outro # 8217; 13 & # 8217; posso. Enquanto o comércio permanecer dentro de seus parâmetros de parada, seja seu próprio ou Perl & # 8217; s, então tudo é bom.

Muito obrigado pela sua partilha de arte, muito aprecio a sua resposta!

Victor & amp; Arte: Vic fez menção à configuração 9-13-9. Você pode confirmar que esta configuração foi concluída recentemente (27 de janeiro de 2017) em relação à RMR? Estou antecipando uma reversão de preço à desvantagem. Como um neófito, eu me aproxesso de comerciantes mais experientes para confirmar minha compreensão dos indicadores TD e obrigado por qualquer ajuda que você possa fornecer.

Eu não chamaria isso de 9/13/9, pois o selloff do 9/13 era significativo. Prefiro tratar o novo TD Sell Setup como novo.

Bom ponto, art. Isso foi cerca de um selloff de 9% após a Contagem regressiva TD completa e então foi o momento ideal para agir. Em vez disso, esperei, em curto prazo, no final da recente instalação do TD Sell, mas cobrimos hoje em torno do ponto de equilíbrio devido ao medo em torno do anúncio de ganhos amanhã. Eu continuarei a monitorar este, uma vez que ele novamente entra em outra fase de Contagem regressiva. Obrigado.

Quais serão os prazos adequados para Intraday?

Se o seu gráfico principal for o horário, use isso e use os intervalos de tempo menores, como o 10 & amp; 15 min e prazos maiores, como 2 h, 4 h e diariamente como gráficos secundários. Use-os para ajudar a suportar o movimento em seu gráfico principal. Foi o meu método preferido.

Primeiro, eu estou interessado na metodologia do DeMark & # 8217; e estou ansioso para encontrá-lo. Os 4 gráficos que você postou acima podem ser os visuais mais amigáveis do usuário da TD Sequential disponíveis on-line. Obrigado por isso. Eu os achei muito úteis.

Eu estava lendo Indicadores DeMark por J. Perl e estou confundido pela Figura 1.6 (página 9). Especificamente, por que o nível de resistência TDST é identificado no que parece ser o encerramento no dia de negociação * antes de * a configuração anterior (comprar) na direção oposta (quase $ 26) ao invés da alta absoluta durante a configuração completa (compra) concluída ( o que seria o bar 1 @ $ 25.40). Caso não tenha uma cópia prontamente disponível, acredito que seja acessado no formato. pdf no link abaixo.

Obrigado! O que você vê no livro de Perl não é um erro de digitação. TDST utiliza o & # 8216; verdadeiro alto & # 8217 ;. Portanto, no caso de uma diferença para baixo, o fechamento do dia anterior de 26 é considerado parte do cálculo do TDST. Uma vez que a alta da seqüência restante de 9 contagens é de 25.40, a altura real é 26, e torna-se o marcador onde TDST deve ser desenhado. Faz sentido também, uma vez que as lacunas são muitas vezes preenchidas, e a TDST leva em consideração.

Arte: Obrigado por apontar o requisito de usar o anterior (para a barra 1) próximo do dia como o verdadeiro alto e, portanto, o nível de resistência, no caso de um espaço aberto ao aberto como visto no exemplo fornecido. De alguma forma, perdi isso. Eu concordo que faz sentido. Melhor para você.

Seus diagramas / gráficos são realmente úteis para entender o essencial, obrigado por eles.

Temos algumas estatísticas sobre o desempenho baseado em regras objetivas (winrate etc) deste sistema para alguns scripts / índices ao longo de um período.

Claro que esses estudos têm um valor limitado, mas podem ser indicadores úteis.

O TD Sequential é provavelmente mais uma ferramenta do que um sistema. No entanto, eu tenho certeza de que alguém fez alguns backtests em algum formato. Se você encontrar um, envie-o para mim. Obrigado.

TD menciona muitas outras ferramentas. Alguns originais alguns regulares tweaked.

Você olhou e escreveu sobre eles em algum lugar.

Eu os vi no terminal de Bloomberg, mas eu principalmente escuto suas entrevistas na mídia para novos desenvolvimentos. Não tenho certeza de como ele apresentou a estimativa 2268-2275 no SPX, por exemplo.

Chegou através destes, parece algum tipo de teste, etc, do TD-Seq. Não consigo decifrar 😦

Se puder ser de alguma utilidade.

Não tenho certeza do que fazer com isso. É mais impressionante que o fio tenha cerca de 7 anos.

A minha contagem da plataforma TOS não combina com a sua. Qual pode ser a razão? Você está usando algum outro código?

Pode ser devido às configurações. Verificando ou desmarcando o & # 8216; iniciar a agregação no mercado aberto & # 8217; A configuração do gráfico eliminará as contagens.

Não nos gráficos diários. Eu suponho que você esteja usando o TOS também. então é estranho. Você está usando as configurações padrão? Eu tenho apenas 13 e 9 pontos como configurações. nada mais (cores separadas)

outras ideias?

Estou usando TOS com um estudo modificado. Mas não deve se desviar do que você está usando, a menos que as configurações de agregação de tempo sejam diferentes.

Obrigado por sugerir a sua configuração de gráficos. Comecei a ler os Indicadores DeMark por Jason Perl (https: //forexfactory/attachment. php? Attachmentid = 910547 & # 038; d = 1330688234) e achei realmente interessante. I & # 8217; m no momento na página 12.

Para a sua configuração seqüencial TD, aplique todo o conceito do primeiro capítulo um (pg 2 a 58).

Além disso, qual o software de gráficos que você usa e vem com o TD Sequential & amp; Indicador Combo?

Por último, você pode compartilhar comigo suas configurações recomendadas para o indicador de volatilidade Bollinger / Keltner.

Desculpe se lhe fizesse muitas perguntas e agradeço-lhe novamente por sua ajuda. Chees, gajo :).

Eu definitivamente não utilizo todas as interpretações de Perl & # 8217; s. Eu mantenho as contagens padronizadas conforme descrito pelo DeMark, mas eu me concentro mais na continuidade do prazo e na convergência de sinais de exaustão de preços.

Eu uso TOS com uma versão personalizada do estudo Sequence Counter. Para as bandas Bollinger / Keltner, uso as configurações TOS padrão, pois imitam perfeitamente o indicador TTM_Squeeze. Basicamente, os Bollingers são 2 dev. Do 20 MA, e os Keltners são definidos com 1,5 fator da ATR.

Obrigado por perguntar!

Obrigado por essas insumos valiosos. Por favor, deixe-me saber se você pode me compartilhar sua versão personalizada. Eu não gostaria de pagar taxa para isso, se necessário.

Arte, acho que encontrei um erro de digitação em sua postagem no que diz respeito à Percepção da Contagem regressiva TD.

Você declarou (https: //tradetrekker. files. wordpress/2018/09/screen-shot-2018-04-07-at-8-46-07-pm. png) no ponteiro 7 que a barra de registro 13, precisa ser menor ou igual aos mínimos da barra 8 e da barra 11. Isso qualificaria uma contagem decrescente TD Buy. # 8217;

Perl & amp; Kurt Magnus (cs. calstatela. edu/wiki/images/c/cb/DeMark. pdf) afirma que a baixa da barra de contagem da TD Buy 13 deve ser menor ou igual a, o fechamento da barra de contagem de compra TD 8 & # 8217; enquanto Perl acrescenta ainda que o fechamento da barra de contagem da TD Buy 13 deve ser inferior ou igual às duas barras mais baixas anteriormente. & # 8217;

A primeira declaração menciona que o mínimo de 13 deve ser menor ou igual ao fechamento da barra de preços 8 e não ao preço da barra de preços 8.

A segunda afirmação para mim não significa necessariamente que o fechamento de 13 deve ser inferior à barra 11, pois a barra 13 pode chegar após uma distância de três barras ou mais da barra de preços 11, aumentando assim a sua diferença para além de duas barras.

Corrija-me se eu estiver equivocado. Eu acabei de notar isso e, embora eu lecione isso.

Obrigado por me alertar. Eu tenho o significado de atualizar essa seção, uma vez que é muito longo devido. Naquele momento, o relacionamento 8/13 era completamente um pensamento depois. Arte.

Obrigado por tomar o tempo para escrever o artigo e manter o blog atualizado para este longo & # 8230; Eu estava pensando o mesmo que # 8220; dadarara & # 8221; Eu tentei combinar os resultados com TOS dos gráficos acima e eu não posso parecer # 8230; apenas me perguntando o que é a sua opinião sobre a codificação feita no TOS / SequenceCount & # 8230 ;?

Obrigado pela pergunta. Eu realmente não posso dizer muito sobre o Sequence Counter, pois eles usam uma sequência de matrizes. Você provavelmente já viu isso, e isso só lhe dá a base e nada mais.

Qual é a diferença entre uma configuração de venda e uma contagem regressiva de venda e uma configuração de compra ou contagem regressiva.

Na primeira parte do TD Sequential, a TD Sell Setup representa a parcela momentum, e se os preços continuarem mais altos, diz-se que TD Countdown Count é a parcela de tendências. Esta é a essência disso, mas os Indicadores DeMark de Jason Perl fornecerão mais informações.

Oi, eu trabalhei uma estratégia comercial baseada em demarcação de configuração seqüencial e contagem decrescente. Você pode ver meus resultados em quantanalyst. co. uk. Sinta-se à vontade para navegar. Minha análise foi datada de 1999 a junho de 2017.

Qual o período de tempo usado como gatilho? Além disso, baseia-se no TD Combo apenas como o cabeçalho da planilha indica? Obrigado por compartilhar.

Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Estou feliz por ter encontrado o seu site. Comecei a ler o livro de Perl & # 8217; s. Você compartilhará seu aplicativo de software personalizado para o indicador TD? Também estou disposto a pagar. Alternativamente, você tem os números / comandos / configurar para que eu possa ter um programador?

Muito obrigado. E desejo-lhe grandes lucros.

Obrigado pelos bons desejos. Todas as funções foram incorporadas no Think Script. Infelizmente, eu não consigo fornecer nenhum dos conteúdos. Você pode tentar o Tradingview. Eu já vi alguns programadores criar versões diferentes dele lá. Boa sorte.

Mechanical Trading System: TD Sequential.

Click images to enlarge.

TD Sequential(TD SEQ) is a trading indicator.

companion to TD Combo. Both are designed.

to anticipate prospective market bottoms.

and tops prior to their completion.

TD SEQUENTIAL.

TD Sequential(TD SEQ) is a trading indicator companion to TD Combo.

Both are designed to anticipate prospective market bottoms and tops.

prior to their completion. TD Sequential™ attempts to identify price.

zones typically associated with the completion of a trend and the.

establishment of a likely new trend in the opposite direction.

It is easy to buy when the market rallies and to sell when the market.

declines. Human nature is such that most traders prefer to participate in.

market moves rather than anticipate the termination of a move and the.

inception of a new one. Most traders adhere to the adage "the trend is.

your friend." We prefer to adopt a corollary to this phrase: "unless the.

trend is about to end."

Having been involved in institutional investment for years, we recognize.

the importance of buying into market weakness or prior to the.

completion of a market bottom. Conversely, the need to sell into market.

strength before a market's top has been completed is preferable to.

selling after the top has been formed. Once a price reversal has.

occurred and a trend has been established, it is often too late and.

difficult to participate in the trend without exaggerating the move,

particularly if you are a major trading factor in the market.

Consequently, TD Sequential™ attempts to identify price zones typically.

associated with the completion of a trend and the establishment of a.

likely new trend in the opposite direction.

In applying TD Sequential, the identification of the exhaustion of a.

downtrend or of an uptrend is our goal.

Before you can enter the market as either a buyer or seller, the market.

environment must be discovered. Once defined, the market disposition is.

either vulnerable or susceptible to an advance or decline. Pré-requisitos.

must be fulfilled first to establish the market bias. Initially, a series of.

eight or more consecutive closes less than the close four price bars.

earlier, or greater than the close four price bars earlier, was required to.

complete a buy and a sell Setup, respectively.

As a result of extensive research, this requirement was subsequently.

changed to nine or more price bars. Therefore, once a minimum series of.

nine consecutive closes less than the close four price bars earlier are.

completed, a buy Setup is recorded. Conversely, once a minimum series.

of nine consecutive closes greater than the close four price bars earlier.

is completed, a sell Setup is recorded. To initialize the first price bar of a.

buy Setup series, the prior price bar's close must be greater than or.

equal to the close four price bars earlier. Similarly, to initialize the first.

price bar of a sell Setup series, the prior price bar's close must be less.

than or equal to the close four price bars earlier. Once a Setup is.

completed, the market has two options: it may continue its outstanding.

trend or it may undergo a trend reversal. Usually, the distinction as to.

which one will occur is dependent upon whether or not the market.

successfully exceeds on a closing basis the extreme price level (known.

as TD Setup Trend or TDST) formed by the prior Setup in the other.

direção. In other words, the most recent market sell Setup exceeds the.

highest price level of the prior buy Setup in the other direction on a.

Often, if the highest high of the buy Setup is exceeded on a closing.

basis, it indicates that the current market trend is strong and likely to.

undergo Countdown as well as Setup before its trend will change.

On the other hand, should the current Setup fail to exceed on a closing.

basis, the extreme price level of the prior Setup (TD Setup Trend or.

TDST) in the other direction, a price reversal is likely to occur at that.

time, rather than awaiting completion of Countdown. Regardless, once.

Setup has been completed, it is prudent to commence Countdown just in.

case the TDST rule fails to differentiate correctly between the.

continuation of the ongoing trend and the start of a new trend.

Typically, after the minimum requirement for a buy setup is completed—9.

consecutive closes less than the close 4 days earlier--a reflex rally.

occurs regardless whether the market extends through countdown or.

not. The only apparent prerequisite for this expected "hiccup" rally is.

that price bars 8 or 9 of the buy setup be less than both price bars 6 and.

7. Likewise after the minimum requirement for a sell setup is completed--

9 consecutive closes greater than the close 4 days earlier--a reflex.

decline occurs regardless whether the market extends through.

countdown or not. The only apparent prerequisite for this expected.

"hiccup" correction is that price bars 8 or 9 of the sell setup be greater.

than both price bars 6 and 7.

Whereas the buy Setup count sequence appears below each price bar,

convention requires that the sell Setup count series appear above the.

upper price bar. This placement distinction quickly becomes second.

nature, and whenever you rely upon chart reading to provide a.

meaningful picture of the market landscape, it is certainly helpful. Uma vez.

again, typically both buy and sell Setups appear as the same color on.

the chart, but their respective placements above and below the.

respective price bars sufficiently differentiate the buy Setup (lower)

from the sell Setup (higher).

STANDARD COUNTDOWN.

The standard, or basic, Countdown process.

for TD Sequential compares.

the current price bar's close with the high and the low two price bars.

earlier. TD Sequential commences the Countdown process once the.

minimum requirement for the Setup process of nine closes less than or.

greater than the close four price bars earlier is completed. Once a total.

of 13 comparisons are fulfilled, TD Sequential™ Countdown is completed.

In order to facilitate the fulfillment of a 13 Countdown, the last.

Countdown price bar's close can be substituted with the open of the.

same price bar, so that EITHER comparison will suffice. This elective is.

referred to as Termination Count. It is a feature that only applies to the.

last Countdown entry. It enables the last count of Countdown to be.

completed by using either the close or, alternately, the same price bar's.

open level. This simplifies the fulfillment of Countdown completion. Dentro.

order to ensure that the 13th or final countdown price bar for TD.

Sequential™ is sufficiently positioned for a low-risk buy, the low of.

Countdown bar 13 must be less than or equal to the close of Countdown.

bar eight. Conversely, to ensure the 13th or final Countdown price bar.

for TD Sequential™ is sufficiently positioned for a low-risk sell, the high.

of Countdown bar 13 must be greater than or equal to the close of.

Countdown bar eight.

To identify the TD Sequential™ Countdown price bars that fail to meet.

the requirement that price bar 13's low/high Countdown must be less.

than/greater than (depending on whether it is a low risk buy or low risk.

sell) price bar eight's close, a "+" sign appears until the qualifier is.

AGGRESSIVE COUNTDOWN.

The previous discussion is related to conventional Countdown.

methodology for TD Sequential™. In recent years, volatility has.

increased dramatically, particularly within the equity sector. Para.

accelerate the Countdown method, an alternate Countdown method can.

be applied. It is referred to as the Aggressive Countdown process.

Very simply, this option replaces the closing Countdown buy comparisons.

versus the respective lows two price bars earlier with just low.

comparisons and the closing Countdown sell comparisons versus the.

respective highs two price bars earlier with just high comparisons. Dentro.

other words, this substitution process compares the lows versus lows.

two price bars earlier for buy Countdown. If it is less than or equal to.

the low value two price bars earlier and any other buy prerequisite, such.

as the low of Countdown 13 being less than or equal to the close of.

Countdown eight as well, then an Aggressive buy Countdown number is.

recorded. Likewise, this substitution process compares the highs versus.

highs two price bars earlier for sell Countdown. If it is greater than or.

equal to the high value two price bars earlier, and the other sell.

prerequisite, such as the high of Countdown 13 being greater than or.

equal to the Close of Countdown eight as well, then an Aggressive sell.

Countdown number is recorded. Finally, to insure that the 13th, or final,

low-risk buy Countdown price bar is sufficiently positioned low for a low-

risk buy, the low of Countdown price bar 13 must be less than or equal.

to the close of Countdown bar eight. Likewise, to insure the high of low-

risk sell Countdown price bar 13 is sufficiently positioned high for a low-

risk sell, the high of Countdown bar 13 must be greater than or equal to.

the close of Countdown price bar eight.

The Aggressive Countdown method requires the user to remove the.

"close" selection from the Countdown box and replace it with the.

selection "low buy/high sell." In other words, instead of comparing the.

close versus the low and the high two price bars earlier, this is a more.

liberal approach that requires the current low be less than or equal to.

the low or greater than or equal to the high two price bars earlier,

depending whether a low-risk buy or low-risk sell is being calculated. O.

relationship between Countdown price bar eight and Countdown price.

bar 13 described above applies as well.

The market is dynamic, and both economic and corporate news changes.

virtually by the second. Investors' perception of value and opportunities.

are in a constant state of flux. It is the collective interpretation of all.

traders and investors of how events and factors can influence the.

market for securities that produces price change. It is all translated into.

one variable—market price. Therefore, it is possible that a market, in an.

up trend, is capable of extending its advance by attracting more buyers.

Conversely, down trending markets can behave similarly, only in.

How does TD Sequential™ address these periods of renewed influx of.

unanticipated buyers or sellers? Very simply, the study undergoes a.

process called Recycling that restarts the Countdown process and.

extends the perceived ultimate market top or bottom.

Historically, the very basic nine Setup followed by 13 Countdown was.

sufficient to identify prospective market bottom and top reversals. Mais.

than likely, this was the result of most markets' tendency to operate.

within trading ranges. Another contributing factor was the lack of.

information flowing from the companies, economists, politicians, and.

market analysts to the investment community.

Today, the amount of information is enormous and the response from its.

dissemination to investment action is immediate. The playing field for.

investment information has become level. Little, if any, advantage can.

only be acquired by applying conventional or traditional market-timing.

técnicas. As a consequence, we developed proprietary market timing.

tools specifically designed to deal with the intricacies of the market and,

therefore, sufficiently sensitive to decode market behavior.

Recycling, the unexpected increase in demand or decrease in supply in.

an up trend or the unanticipated increase in supply or decrease in.

demand in a down trend, produces an extension in a price movement. Como.

a result, it is critical to monitor and identify the resurgences of supply or.

demand affecting a market in a trend.

How does recycling work? Once a buy or a sell Setup has occurred, the.

current environment for a trader has been defined. If nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier are.

recorded, a trader should anticipate the formation of a market bottom.

If nine or more consecutive closes greater than the close four price bars.

earlier are recorded, a trader should be inclined to expect a market top.

There are many occasions when a market will trough or peak once the.

Setup process is complete provided that the buy Setup fails to decline.

below the lowest price level established by the most recent sell Setup.

completed in the other direction, or, in the alternative, the sell Setup.

fails to exceed the highest price level set by the most recent buy Setup.

completed in the other direction.

In those instances when the Setup process extends to Countdown,

Recycling is always an issue. This is due to the interruption of the.

Countdown process by the formation of a new Setup. Therefore, the.

prior Setup is void and the Countdown process is restarted. In its most.

liberal interpretative sense, a Recycle occurs any time TD Sequential™

records a new series of nine or more consecutive closes less than the.

close four price bars earlier, or nine or more closes greater than the.

close four price bars earlier, depending on whether a renewed buy.

Setup or sell Setup occurs prior to, coincident with, or subsequent to the.

perfection of Countdown. Buy Countdown perfection requires a close.

greater than or equal to the close four price bars earlier before a new.

buy Setup occurs and Sell Countdown perfection requires a close less.

than or equal to the close four price bars earlier before a new sell Setup.

occurs. If the Countdown is not perfected and a new Setup appears, it.

replaces the prior Setup and Countdown is restarted unless some other.

method is applied that ignores certain instances of Recycling such as.

Recycle Count 12.

Obviously, Recycling prevents premature top and bottom identification.

However, there are times when the highs and lows occur, but the.

traditional Recycling process precludes taking advantage of the trading.

opportunity. Therefore, the exceptions to the basic approach to.

Recycling are critical.

After 30 years of research, two options have been developed to avoid.

those instances when conventional Recycling would be applied and.

therefore prohibit a potential trading opportunity.

The first and somewhat less complex alternative to Recycling requires.

the most recent Setup to discontinue its Setup process prior to recording.

12 or more consecutive price bar comparisons. Em outras palavras, se o.

Recycle process terminates somewhere between the minimum Setup.

requirement of nine consecutive closes less than the close four price.

bars earlier for buy Setup and 12 consecutive closes, thereby failing to.

record at least 12 or more consecutive closing comparisons, then the.

Setup is ignored as a Recycle possibility and the Countdown process.

continues through completion. In other words, we require the market to.

demonstrate or justify the Recycle by recognizing only those instances.

when Setup continues for at least 12 consecutive price bars since only.

then is there a proven period of a new, legitimate Setup.

The second method used to determine whether a renewed Setup causes.

a Recycle is slightly more complex. Namely, the price distance covered.

by the first Setup must be compared to the more recent Setup's price.

distância. If the more recent Setup from intra-day high to intra-day low is.

less than the prior Setup or if the more current Setup is larger than.

1.618 times the original or prior Setup, then the current Setup is ignored.

and no Recycling is applied. Remember that Setup includes nine or more.

consecutive closes greater than the close four price bars earlier for a sell.

Setup and includes nine or more consecutive closes less than the close.

four price bars earlier for a buy Setup. This Setup process does not.

complete for purposes of measurement comparison until a close takes.

place that interrupts the consecutive series of closing comparisons.

Therefore, this method to cancel Recycling compares successive price.

thrusts and ignores Recycling those which are less than the previous.

Setup or those greater than the previous Setup by a factor of 161.8%.

CANCELLATION OF A SETUP.

There are three ways to cancel either a buy Setup or a sell Setup:

CANCELLATION METHOD #1.

Buy Setup Cancellation.

If the highest true high of the entire buy Setup period (nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier) is.

exceeded upside by a true low at any time subsequent to the completion.

of at least nine consecutive closes less than the close four price bars.

earlier and prior to the completion of Countdown, then buy Countdown.

is cancelled. In other words, if a true low occurs above the TD Setup.

Trend (TDST) level after Setup and prior to Countdown, then buy.

Countdown is cancelled and the Setup must be reset.

Sell Setup Cancellation.

If the lowest true low of the entire sell Setup period (nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier) is.

exceeded downside by a true high at any time subsequent to the.

completion of at least nine consecutive closes greater than the close.

four price bars earlier and prior to the completion of Countdown, then.

sell Countdown is cancelled. In other words, if a true high occurs below.

the TD Setup Trend (TDST) level after Setup and prior to Countdown,

then sell Countdown is cancelled and the Setup must be reset.

CANCELLATION METHOD #2.

If, at any time subsequent to the completion of a minimal buy Setup.

series of nine consecutive closes less then the close four price bars.

earlier and prior to the completion of buy Countdown, a minimum sell.

Setup series of nine consecutive closes greater than the close four price.

bars earlier is completed, then the original buy Setup is replaced by the.

opposing sell Setup. Conversely, if, at any time subsequent to the.

completion of a minimal sell Setup series of nine consecutive closes.

greater than the close four price bars earlier and prior to the completion.

of sell Countdown, a minimum buy Setup series of nine consecutive.

closes less than the close four price bars earlier is completed, then the.

original sell Setup is replaced by the opposing buy Setup.

Whereas we believe that Cancellation Method #1 is important and.

should always be active, it appears that there are instances when.

Cancellation Method #2 can be ignored and an uninterrupted.

Countdown series occurs. As a result, valuable low-risk signals have.

been generated. This observation is particularly valid when the TDST.

level is not exceeded. Nevertheless, we have chosen to activate.

Cancellation Method #2 at all times, just like Cancellation Method #1.

CANCELLATION METHOD #3.

If, at any time subsequent to the completion of a minimum buy Setup.

series of at least nine consecutive closes less than the close four price.

bars earlier and prior to the completion of buy Countdown, a second buy.

Setup series occurs, then the original buy Setup is typically recycled and.

replaced by the second, more recent, buy Setup. However, an.

exception to this rule does exist. Specifically, if the closes of each new.

Setup price bar is contained within the highest true high and lowest true.

low of the original Setup, then the first buy Setup is not replaced by the.

more recent buy Setup and the original Countdown process is continued.

This process applies in reverse to a sell Setup.

Comerciante forex on-line Leme

среда, 16 мая 2018 г.

Sistema de negociação sequencial td

Комментариев нет:

Отправить комментарий

среда, 16 мая 2018 г.

Sistema de negociação sequencial td

Комментариев нет:

Отправить комментарий

среда, 16 мая 2018 г.